На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления.
В обзоре основное внимание уделим практике – разберем ходовые паттерны, механику их формирования и примеры на реальных графиках. Многократное повторение подобных действий с другими трейдерами повлияет на величину спреда в сторону сужения. А вот если у макетмейкера бычьи ожидания, то он, наоборот, может не самым выгодным образом для трейдеров поднимать цены распоряжений на покупку. При многократном повторении это приводит к расширению спреда, так как цена в течение дня постоянно поднимается относительно первоначальных значений.
Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Метод Вайкоффа и VSA включает побарный анализ. Важно понимать, что на данные об объеме для прогнозирования рынка опираются различные методики — сюда можно отнести, например, кластерный анализ. Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения. Все что нужно для эффективной работы можно найти на графиках цены и объема.
Он просто служит в качестве вспомогательного инструмента. Основа – свечной паттерн, объемы его подтверждают. Именно так и следует работать с показателем Volume. Многие считают, что это лучший сигнал из тех, что дает метод VSA.
Стратегия Sudden Death
Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим. Появление «Сила А» – сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет. В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом. Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).
Они управляют рынком, осуществляя всевозможные маневры по сбору Ваших стопов и вытряхивая мелких игроков из рынка; за счет манипуляции толпой, накапливают крупные позиции. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.
Паттерн Bag Holding — это паттерн, зеркально обратный модели End Of Rising Market. То есть, происходит “вверх ногами перевернутая” ситуация. …встретили sell-limit профессиональных интрадей спекулянтов, имеющих цель получить быструю прибыль от последующего снижения на 70 копеек. Да, потом цена развернулась вверх, но это, как говорится, “уже совсем другая история” внутри дня. Иногда End of Rising markets появляется при достижении ценой нового рекордного максимума, или пересечении круглого психологического уровня. Паттерн VSA оказался более проницательным, чем “говорящие головы”, ведь с начала октября фондовый рынок вошел в затяжное “медвежье” пике.
Где можно использовать VSA
Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. Сигналы VSA состоят изспреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем).
Автором VSA – анализа является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами. Что если на рынке предложения https://boriscooper.org/vsa-analiz-v-treydinge-chto-i-kak-primenyat/ нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме. Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа.
VSA анализ. История метода
После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Торговля по объемам – это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа. Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.
При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем». Если посмотреть на график небольшого таймфрейма, можно увидеть, что большую часть времени цена проводит в боковом движении, консолидации. Формируются границы колебаний, которые некоторое время удерживают цену в диапазоне.
Последующие попытки медведей возобновить нисходящее движение не получили успеха. Снижение под уровень 5600 проходил на объеме заметно меньшем, чем объем на кульминационном баре. Вторая красная стрелка указывает на примечательный бар — после всплеска продаж на минимуме, в рынок вошли покупатели и толкнули цену вверх, закрыв бар на максимуме с положительной дельтой. По сути, VSA анализ стремится определить причину импульса движения. А причина – это несовпадение спроса на актив и предложения, инициируемое маркетмейкерами (операторами).
Что входит в базовые элементы анализа
Профессиональные продажи определяются на графике бычьих свечей со значительным пиковым объемом. Поскольку закупки ограничены, цена продолжает падать до тех пор, пока снижение не закончится. Методология анализа спреда объема использует многомерный подход к анализу рынка и исследует взаимосвязь между ценой, спредом или диапазоном и объемом.
Тут аналитик получил серьезные факты на графике, говорящие о том, что рынок не готов идти выше. Вероятней всего, что всех покупателей встречали лимитные SELL. Кто-то из серьезных игроков хотел скрыть свои продажи.
Торговые сигналы:
Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
- Кто только не говорил о нем, но одни из самых авторитетных людей, которые когда-либо писали об этом, Д.
- Прежде всего, он призывал своих студентов при оценке акций отказаться от всего того, что уже предлагается в качестве факторов в пользу того или иного решения.
- Именно они заставляют цену не стоять на месте.
- Поэтому прогнозировать их движение становится не только возможным, но и целесообразным.
- Это сигнал к тому, что сила бычьего тренда по-прежнему велика, и движение вверх в обозримом будущем продолжится.
- Может ли новичок взять в свой арсенал VSA анализ?
Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы «продают по розничным ценам», а покупают по «оптовым» (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке.
Кластерный анализ и VSA. Аккумуляции и дистрибуции.
Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми.
Он возникает в ситуациях, когда график обманывает ожидания толпы и не доходит до ожидаемой поддержки, вместо этого начинается резкий рост. Значительное количество трейдеров не получает возможность для входа в рынок. Для медвежьего движения справедливо обратное утверждение. Его можно считать истинным, в случае, когда на нисходящих барах наблюдается повышенный объём. Если же наблюдается чрезмерно повышенный объём, то к такому скачку цен следует относиться с осторожностью, так как это указывает на то, что спрос может подавить предложение. Кульминация продаж, как вы уже поняли из названия, возникает в момент огромного количества продаж.
Том провел много лет, изучая концепции Ричарда Д. Вайкоффа, известного дилера 1920-х и 1930-х годов. Ричард Вайкофф написал несколько книг о торговых рынках и в конце концов основал Институт фондового рынка в Фениксе, штат Аризона. По своей сути, работа Вайкоффа основана на анализе торговых диапазонов и определении того, когда акция находится в базовой, дисконтной, распределительной или лидирующей фазах. Эти вехи включают постоянное переключение между слабыми руками или государственной собственностью и «сложным оператором», теперь широко известным как «умные деньги».
С одной стороны, это помогает распознать на графике процесс накопления актива крупным игроком. С другой — вариантов того, как аккумуляция визуализируется на графике — великое множество. И некоторые паттерны могут отсутствовать или быть неочевидными. Это введет в заблуждение искателя “идеального” экземпляра. Опять низкий объем показывает отсутствие продаж. Отметьте, что в течение диапазона А-С бумага действовала сильнее индекса (в рамках данной статьи график индекса не приводится. Просто знайте, что он снижался), игнорируя минимумы на общем рынке.
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации gerchik.coявляется обязательным. На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.